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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 질문있습니다. | 등록일 | 2015-09-13 |
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frm2 book2 credit risk 에 관해서 김종곤 강사님께 여쭙고 싶습니다. pg 58에서 credit spread 식을 보면 risky bond rate - risk free bond rate 인데요 앞의 risky bond rate 항을 보면, ln(D/F)가 음수니까 양수이지 않습니까? 이 항의 분모에 T-t 즉 time to maturity 가 있습니다. 아래 문단에 보면 잔여만기가 늘어나면 스프레드는 커진다고 하는데 식만 놓고보면, 분모인 time to maturity가 커지면 스프레드는 작아지는 것처럼 보입니다. 식에서 time to maturity와 스프레드의 관계를 어떻게 파악해야 하나요? 감사합니다. |
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