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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2015-09-06 |
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part1 book3 p.225 2번문제 질문드립니다. 해당 문제 답이 A인데, 이해가 안가는 부분이있습니다. 일단 lease rate 가 7%이고, forward 로 팔면 만기시점에 $4로 팔수있어 차익거래가 발생한다는 점은 알겠습니다. 그런데 처음에 effective annual risk-free rate 7% 로 $4를 빌렸기 때문에 만기시점에서 이자를 포함한 $4.28을 갚아야하기때문에 차익이 발생 안하는거 아닌가요? 제가 effective annual risk-free rate의 개념을 잘못알고있는지.아니면 arbitrage가 만기시점에서 초기에 빌린돈에 대한 이자는 고려하지않는것인지 질문드립니다. |
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