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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-08-31 |
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안녕하세요 이두열입니다. 답변드리겠습니다. 1. risk spectrum에서 특정 신뢰수준의 VaR값을 초과하는 퀀타일 들에 동일한 가중치를 주면 ES가 됩니다. risk spectrum을 계산할 때 가중치는 분석자가 선택할 수 있으므로 높은 손실에 높은 가중치를 주면 risk aversion을 만족할 수 있습니다. 2. 로그수익률과 백분수익률에서 -100% 수익률의 의미는 전혀 다릅니다. 투자금액이 100일 때 백분율 수익률이 -100%가 되려면 100의 손실이 발생해야 하지만 로그수익률에서는 63.21 정도의 손실만 발생해도 -100%의 수익률이 됩니다. 계산기로 한 번 계산해 보면 이해가 빠를 것으로 생각됩니다. 즉 백분수익률 대신 로그수익률을 쓰는 경우 수익률의 의미를 해석하는 것도 달라지니 주의하여야 합니다. |
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