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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-08-25 |
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안녕하세요 이두열입니다. 너무 복잡하게 생각하고 있으신 것 같습니다. 말씀하신 내용은 back testing을 통한 추가적인 규제가 없는 상황에서의 설명입니다. 여기에서 말하고자 하는 핵심 내용은 신뢰수준 2% 차이가 얼마되지 않아 보이지만 97% VaR와 99% VaR가 생각보다 차이가 많이 나서 은행들이 99%VaR를 계산해야 하는 상황에서 97% VaR를 계산하여 규제자본량을 줄이고 이를 통해 BIS 비율을 높이려는 유인이 충분하다는 것을 의미합니다. 따라서 감독당국은 이러한 일이 발생하는 것을 막아야 하고 그러려면 Type II 에러에 더 관심을 갖게 된다는 것입니다. |
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