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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part2 book1 38페이지 이두열 강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2015-08-24 |
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안녕하세요! Part2 Book1 P38 첫번째 문단 끝부분 질문드립니다. 99%VaR를 사용하였을때 97%VaR를 사용하였을 때보다 1.24배 더 많은 capital이 요구되고 이에 따라 더 낮은 confidence level을 사용할 유인을 받는다라고 되어있는데요 이해가 잘 되지 않아서 질문 드립니다. Basel의 99%VaR에 따른 Penalty 기준을 동일하게 적용했을 때 오히려 Exception 기준을 초과하는 경우가 97%VaR가 더 많이 생기기 때문에 97%VaR 사용시 99%VaR 보다 더 많은 Capital이 요구되는 거 아닌가요? 아니면 이 문장에서의 97% Var는 잘못된 97%를 사용하였지만 해당 모형이 Accept되는 12.8%내에서 값이 나오는 Type II Error 발생 시에 Exception 기준을 99%로 잘못 적용했을 경우를 한정지어서 언급한 것 인가요? 2가지 다 확신이 없어서 자세한 설명 부탁드리겠습니다 감사합니다~ |
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