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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-08-20 |
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안녕하세요 이두열입니다. 수업 중에 간단히 언급했듯이 은행의 리스크 이론의 역사가 그리 길지 않아 개념이나 용어의 통일이 잘 이루어지지 않았고 모형이나 개념이 빠른 속도로 발전하고 있는 분야입니다. GARP의 시험범위로 지정된 서적들은 각기 다른 저자들에 의해 작성되었을 뿐만 아니라 쓰여진 시점도 다르다 보니 동일한 분석 방법이라 하더라도 좀더 발전된 후에 바라보면 모형의 장단점이 달라질 수도 있고 동일한 이름을 갖는 모형 그 자체가 발전하기도 합니다. 언급하신 sensitivity analysis 또한 저자에 따라 해석이 다양합니다. 말씀하신 바와 같이 실무에서 민감도 분석은 unidimensional anlasys를 의미하는 것으로 쓰이지만 해당 Topic의 저자는 모형의 변화에 대한 민감도까지 포괄하는 개념으로 인식한 것입니다. 신용리스크의 의미에도 부도로 인한 손실만을 리스크로 볼 것인지 아니면 신용등급 하락으로 인한 손실까지 리스크로 볼 것인지에 따라 정의가 달라지듯 민감도 분석 또한 어디까지를 민감도 분석에 포함시킬 것인가에 따라 해석이 달라질 수 있는 것입니다. 이러한 내용들로 인해 각 Topic 별로 앞뒤가 맞지 않는 내용들이 나올 수 있어 혼란스러울 수 있습니다. 하지만 이렇게 논란이 될 수 있는 내용들은 GARP에서도 출제하기 어렵다는 것을 감안하셔서 이렇게 정리되지 않은 내용들은 과감하게 skip할 필요가 있어 보입니다. |
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