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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-08-10 |
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질문에 감사드립니다. [0.6*(100+7) + 0.4*(100+7)] / 1.0444 가 맞냐? (7 + 0.6*100 + 0.4*100) / 1.0444 가 맞냐? 에 대한 질문입니다. 둘 다 맞습니다. 답이 동일합니다. 그러나 앞의 것이 수학적 의미에서는 더 맞습니다. up하면 107이고 down하면 107이니까요. option-free bond의 가치는 (7 + 0.6*100.62 + 0.4*102.20) / 1.0444 도 마찬가지 입니다. 분자가 (7 + 0.6*100.62 + 0.4*102.20) 보다는 [0.6*(100.62+7) + 0.4*(102.20+7)] 가 더 좋아 보입니다. 물론 둘 다 답은 같습니다. 이상입니다. |
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