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| 제목 | part2 book2 p.198, p.113 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2015-08-05 |
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CreditGradesTM에 대한 설명이 나와있는데요. 여기서 추정할 모수의 수가 적어 단순하다, 다른 equity-based approach들보다 복제가 쉽다. 이것들까지는 이해를 했는데요. empirical data is not utilized in this model이라는 문장이 마음에 걸립니다. KMV처럼 경험 DB를 쓰지는 않는다는 의미인가요 아니면 데이터를 관찰되는 시장정보로부터 가져온다는 뜻인가요? 헷갈립니다. 그리고 강사님께서 P/F Credit Risk(24단원) 강의 서두에서 CreditMetrics는 spread risk를 고려하지 않는다고 말씀하셨는데 이게 어떤 의미인지 잘 이해가 가지 않습니다. |
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