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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-08-05 |
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안녕하세요 이두열입니다. 종목의 수가 두 개인 경우에는 다음 두 가지 방법 중 하나로 풀이할 수 있습니다. 1) 포트폴리오의 분산을 이용하는 방법 σp =((8/12)^2 * 0.015^2 + (4/12)^2 * 0.02^2 + 2 * (8/12) * (4/12) * 0.6 * 0.015 * 0.02)^(1/2) = 0.01498 VaRp = 2.33 * 0.01498 * 10^(1/2) * 12 = 1.3245 2) 개별 VaR를 이용하는 방법 VaR1 = 2.33 * 0.015 * 10^(1/2) * 8 = 0.8842 VaR2 = 2.33 * 0.02 * 10^(1/2) * 4 = 0.5894 VaRp = (0.8842^2 + 0.5894^2 + 2 * 0.6 * 0.8852 * 0.5894)^(1/2) = 1.3246 약간의 오차는 반올림으로 인해 발생하는 문제입니다. |
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