2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-07-29 |
|---|---|---|---|
|
Lamda가 1이어도 됩니다. 그렇게 선택하시겠습니까? 그것의 근거는 무엇인가요? Lamda는 estimate되어야 하는 것입니다. 그래서 flexibility를 키우기 위해서 lamda를 1/2로 fix하지 않는 것입니다. a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4....=1이되는 a 값과 r값은 무한이 많습니다. 여기에 historical volatility값들을 이용해서 a와 r 값을 estimate하는 것입니다. r+r^2+r^3+r^4....=1이라고 하고 r=0.5라고 해서 모델링을 하면 세상의 어떤 자산의 volatility를 모델링 해도 다 같은 모델로 설명이 되버리지요.. 한국, 미국, 일본도 다 다를뿐더러...기간에 따라도 다르고 개별자산이냐 인덱스냐에따라도 다르고... 그렇다면 각각 a와 r값이 다 다르게 측정되어야 하는 것이지요. |
|||
