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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-07-24 |
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Yt = Φ Yt-1 + εt = Φ^2 *Yt-2 + Φ* εt-1 + εt ...... = εt + Φ* εt-1 + Φ^2* εt-2 + Φ^3* εt-3 + ...... 그래서 E(Yt-τ * εt)= E((εt-τ + Φ* εt-τ-1 + Φ^2* εt-τ-2 + Φ^3* εt-τ-3 + ......) *εt ) =0 입니다. Cov(Yt , Yt-τ-1) = ΦCov(Yt, Yt-τ) 이것도 Yt , Yt-τ, Yt-τ-1를 위와 같이 εi의 식으로 써서 대입해보면 Cov(Yt , Yt-τ-1) = sigma^2 *( Φ^(τ+1) + Φ^(τ+3) + Φ^(τ+5) + ......) Cov(Yt, Yt-τ) = sigma^2 *( Φ^(τ) + Φ^(τ+2) + Φ^(τ+4) + ......) 입니다. 그래서 위와 같은 식이 성립합니다. |
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