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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-07-24 |
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안녕하세요 이두열입니다. 일단 지금 책을 가지고 있지 않은 관계로 해당 문제를 확인하기 어려워 일반적인 답변을 드리겠습니다. VaR값은 손실값을 의미하므로 항상 양수입니다. 다만 저자에 따라 VaR값을 음수로 표현하는 경우도 있고 이 경우에는 수익의 관점에서 VaR를 표현하여 음수가 된 것이지 손실이 음수라서 수익이 발생한다는 의미가 아닙니다. 수업시간에 설명 드렸듯이 가설검정의 confidence level인 1-α와 VaR의 confidence level은 다른 의미입니다. Kupiec test에서 사용하는 3.84는 가설검정의 confidence level이 95%일 때의 임계값이며 뒷 장의 97.5%, 99%는 VaR의 confidence level입니다. 즉, 97.5% VaR와 99% VaR에 대해 가설검정을 수행할 때에도 95% confidence level을 이용한다면 동일하게 3.84를 임계값으로 이용하게 됩니다. |
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