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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-07-21 |
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안녕하세요 이두열입니다. 답변드리겠습니다. 여기서의 n은 maximum값을 구하는 데이터의 개수로 block maxima 방법의 경우 하나의 maximum 값을 찾는 block 내 데이터의 개수입니다. 충분한 n이 얼마가 되어야 한다는 답은 없습니다 모델링하는 대상에 따라 모분포의 형태에 따라 달라집니다. GEV VaR의 경우 말씀하신 대로 해당 x값을 찾으면 됩니다. 다만 공식으로 VaR 값을 결정하기 위해서는 그 값을 모수들의 함수로 나타내어야 하는데 그 공식이 지저분하다는 것입니다. 예를 들어 정규분포를 따를 경우에는 zσ-μ 가 해당 x값이 되며 이 경우 아주 간단한 형태입니다. 그러나 GEV의 경우 해당 x값이 복잡한 수식이 되어 암기하기 어렵다는 뜻입니다. |
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