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| 제목 | part2 book 1 : block maxima와 GEV에 관해 이두열 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2015-07-20 |
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GEV에서 n이 충분히 크다면 Fmn(x)가 3가지의 특정한 함수로 approximately 수렴한다고 하셨습니다. 여기서 이 n은 전체 데이타 셋을 말하는 건가요 아니면 block maxima로 찾은 extreme value들의 개수를 말하는 건가요? 그리고 충분한 n은 보통 얼마인가요? GEV로 구하는 VaR공식이 지저분해서 안알려 주신다고 하셨습니다. 만약에 단순한 HS아래 5%VaR를 찾을 때, 데이타 set이 손실률이면 F(x)=0.95인 x값을 찾아서 달러 가치를 곱해주거나 데이타 set이 달러 손실이면 그냥 그 x값만 찾으면 그게 VaR 아닌가요? |
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