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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-07-14 |
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COV(Yt,Yt-τ) = COV(ΦYt-1+εt,Yt-τ) = Φ COV(Yt-1, Yt-τ) + COV(εt, Yt-τ) 에서 두번째 항이 0이 됩니다. 그래서 Cov(Yt , Yt-τ) = ΦCov(Yt-1, Yt-τ)가 됩니다. Cov(Yt , Yt-τ-1) = ΦCov(Yt, Yt-τ) 도 맞는 식입니다. 간단히 이해를 돕기 위해 이렇게 썼는데, 상관은 없습니다. span이 하나 늘어나면서 Φ가 하나 더 붙는 것입니다. Yt를 εt + Φεt-1 + Φ^2εt-2 + Φ^3εt-3 + ...이렇게 써서 위의 식을 다시 보면 이해가 되실것입니다. span이 하나 늘어나면 Φ가 하나 늘어나게 되는 것이 쉽게 보일겁니다. 원서에 있는 내용을 첨부로 붙입니다. 참고하세요. |