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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-06-11 |
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Corr & Copula에서 Generating samples관련 질문드립니다 / 심희정 강사님 Book2 page134에서 Generateing Samples부분이 있습니다. 여기서 촐레스키와 Factor model을 이용하여 구하고자 하는 것이 무엇입니까? -- Correlated random numbers를 구하는 것입니다. -- 그냥 random number 를 구하는 방밥은 마지막 파트인 simulation에서 다뤘구요. -- 여기서는 correlation이 반영된 random number를 구하는 것입니다. -- 정확히는 correlated normal random number가 되겠네요. 촐레스키 방법의 E(y)<-E가아니라 그릭문자... 와 Factor Model의 U(i)가 무엇을 말하는 것입니까??? -- epsilon_x와 epsilon_y는 corrlated normal random number들입니다. -- U(i)들도 corrlated normal random number들입니다. -- 다만 여기서 예시로 나온 것은 epsilon_x와 epsilon_y 은 두개의 correlated normal random number 이고 -- U(i)들은 조금 확장된 개념으로 여러개의 correlated normal random number들 입니다. 둘다 Correlation을 구하는 방법인줄 알았는데, -- 아닙니다. correlation이 주어진 상태에서 random number를 구하는 것입니다 -- Correlation을 구하는 부분은 앞쪽에 통계부분에서 기본 concept으로 배웠습니다.) 촐레스키에서는 이미주어진 corr을 이용하여 E(y)를 구하고 있어서, 가장 기초적인 무엇을 배우는지에 대한 정의가 잘 되지 않습니다. |
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