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제목 | Corr & Copula에서 Generating samples관련 질문드립니다 / 심희정 강사님 | 등록일 | 2015-06-10 |
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Boo2 page134에서 Generateing Samples부분이 있습니다. 여기서 촐레스키와 Factor model을 이용하여 구하고자 하는 것이 무엇입니까? 촐레스키 방법의 E(y)<-E가아니라 그릭문자... 와 Factor Model의 U(i)가 무엇을 말하는 것입니까??? 둘다 Correlation을 구하는 방법인줄 알았는데, 촐레스키에서는 이미주어진 corr을 이용하여 E(y)를 구하고 있어서, 가장 기초적인 무엇을 배우는지에 대한 정의가 잘 되지 않습니다. |