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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | part1 financial markets and products 225page arbitrage opportunity in commodity forward 질문있습니다./김종곤 강사님 | 등록일 | 2015-05-15 |
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문제에서 현재 soybeans의 가격(S0 = $4) 이자율(r = 0.07) lease rate = 0.07 미래 기대되는 현물 가격(E0(ST) = $4) 라고 제시 되어있는데, 이 거래에서 차익거래가 일어나려면 어떻게 해야하는지 묻고 있습니다. 차익거래는 F0(T)가 E0(ST)보다 크거나 작아야 일어나는데, 이 문제에서 주어진 factor들을 보면 F0(T)는 $4가 나옵니다. $4*(e(0.07-0.07)*1) 그럼 차익거래아 일어나지 않아야하는데 정답은 다른 것 같습니다. 문제가 묻는것을 제가 이해하지 못한것인지, 문제의 정답이 틀린건지 확인부탁드립니다! |