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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] Part1 testbank valuation and risk model 29번 177번 문제 이두열강사님 | 등록일 | 2015-05-15 |
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안녕하세요 이두열입니다. 포트폴리오 VaR를 계산하는 경우 개별 포지션의 VaR값이 따로 주어져 있거나 평균이 주어지지 않은 경우에는 개별 VaR를 먼저 구한 후 이를 이용하여 포트폴리오 VaR를 구하는 것이 유리하다고 말씀드린 것이니 문제에서 평균이 주어져 있는 경우에는 포트폴리오의 기대수익과 변동성을 계산한 후 풀이하는 방법을 선택하시기 바랍니다. 과거 기출문제의 경우 오랜 기간 동안 누적된 문제들이다보니 출제자에 따라 평균을 반영하기도 하고 반영하지 않기도 하다보니 해당 문제와 같은 예외가 발생하기도 합니다. 최근에는 이러한 예외가 잘 발생하지 않고 있으니 시험장에서는 맨 위에 써드린 방식대로 풀이하시면 됩니다. 그래도 혹시나 계산결과와 유사한 보기가 없는 경우 평균을 산식에서 제외하시고 풀이를 하시기 바랍니다. 좋은 결과 있으시기를 바랍니다. |
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