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| 제목 | cost of carry 와 accrued interest관련 질문있습니다.(book3, p126, example)(김종곤 교수님) | 등록일 | 2015-04-27 |
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예제를 푸는 과정에서 cash price까진 이해가 됩니다. Fo(T)를 구할 때, 90day 뒤에 발생하는 coupon을 현가로 해서 빼고, 180day를 carry한 뒤에 accrued interest를 뺀다고 말씀하셨는데, 마지막에 accrued interest를 위 차감하는지 이해가 잘 되지 않습니다. 일단, coupon을 pv를 돌려서 빼는 것은 bond를 보유함으로써 발생하는 이익이기 때문에 빼주는 걸로 이해했습니다. 그 다음 소장님 설명하신것 처럼 이빨빠진 동그라미를 굴리면, coupon이 발생하고 난 후에 90day 동안 내가 보유한 것이므로 오히려 보유기간에 대한 accrued interest를 받아야하는 거 아닌가요? coupon의 소유권에 대한 개념이 헷갈리는 건지 잘 이해가 되지 않습니다 자세한 답변 부탁드립니다. 감사합니다 |
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