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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | duration 질문합니다. | 등록일 | 2015-04-24 |
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교재에서나, 수업에서나 왜 MD와 그냥 D를 구분하지 않는지 궁금합니다. 가격변화율=-D*이자율의 변화율 이라고 표기되어있는데, D가 아니라 MD가 되어야 하는것 아닌가요? 가격변화율=-MD*이자율의 변화율 D는 MacaulayD, modifiedD, effectiveD로 나눠지만, 각각 계산식이 달라, 저 식에 부합하는것은 ModifiedD뿐입니다. 저 식 뿐만 아니라, D와 convexity를 이용해 가격변화율을 구하는 식에서도, ModifiedD라 명시하지 않고, 그냥 Duration 이라고만 적혀있습니다. |
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