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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-02-09 |
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안녕하세요? 1. 맞습니다. 2. 두 counterparty의 신용도의 차이를 의미합니다. 1. 이자율 스왑의 duration으로 채권의 duration과 동일합니다. 2. 개별 거래의 CVA입니다. 3. 맞습니다. 1. Expected loss가 커지면 잃을 수 있는 최대 한도(Tranche Width)가 얇을 수록 Credit VaR는 다른 Tranche에 비해 빨리 줄어듭니다. 감사합니다. 김종곤 |