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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문있습니다 | 등록일 | 2015-01-31 |
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2014 슈웨이져 북2 p.210의 Impact of cahnges in credit spread and recovery rates의 본문에서 2번째 문단, 3번째줄에 보면 "If a counterparty is very close to default, the CVA will actually decrease slightly, and in default the CVA will fall to zero."라는 문장이 있는데요. 이해가 안되네요. 1. 어느시점에서 default에 매우 가까워지면 marginal PD가 급격히 증가하니까 오히려 CVA가 늘어나는 것이 아닌가요? 2. 그리고 default때는 오히려 CVA가 최대가되어서 transaction의 가치의 대부분을 깎아먹어야하는 것이 아닌가요? |
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