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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-01-21 |
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안녕하세요 이두열입니다. American option 평가 방법의 아이디어를 이해하시기 위해서는 Binomial Tree 모형이 시간을 역행하고 있다는 점을 감안하셔야 합니다. 시간을 되돌리면 죽은 사람도 살릴 수 있듯이 행사되버린 옵션도 되살아나는 것이죠. 이해가 잘 안되시면 European 옵션의 경우에도 만기에 행사가 되면 옵션이 사라지지만 현재시점에서 옵션가치를 평가할 때에는 만기에 행사 시의 페이오프를 이용해서 옵션가치를 결정하고 있다는 점을 곰곰히 생각해 보시기 바랍니다. |
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