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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문있습니다 | 등록일 | 2015-01-16 |
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2014슈웨이져 part2 book4 p.44~45 example:surplus at risk(via computing volatility of surplus) 질문1) 전에 강의에서 듣기를 the volatility of the surplus를 σ(Δsurplus)라고하셨는데요. 본 예제에 보면 the volatility of the surplus growth라는 표현이 나오더라구요. surplus growth는 Δsurplus이니까 the volatility of the surplus growth는 σ(Δsurplus) 이렇게 표현되고. the volatility of the surplus가 σ(surplus) 이렇게 표현되야할거 같은데 어떤가요? 혼동되네요. 질문2) 해설에 따르면 95% SaR=2.6-1.65x18.89=$28.57million 이라는 답이 나오는데 이 SaR은 현재의 surplus($20m)를 고려하지 않은 surplus growth에 대한 계산결과잖아요? 왜 growth term의 계산결과를 SaR로 나타내나요? 이 결과에 현재의 surplus까지 고려해서 이것이 일정 기간 후에 일정 신뢰수준에서 얼마가 될것인가까지 계산해야 최종적인 SaR이 되는것이아닌가요? |
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