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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-01-13 |
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저하고 페이지 숫자하고 번호하고 맞지가 않아서...질문하시는 문제인지..확실하지 않지만.. 28번의 경우는 일단 문제가 좀 틀린것 같고... Y_i = beta_0 + beta_1* x_1i + beta_2 * x_2i + error_i 로 바꾸고 나면 답이 C라는 것이 확실히 보입니다. 그리고 F test는 independent variable 중에 하나라도 dependent variable을 잘 설명하는 것이 있는지를 검증하는 것입니다. 그래서 P-value가 유의수준보다 작으면 F statistic이 significant 하다고 할 수 있습니다. 95%신뢰수준에서는 유의수준이 5%이므로 P-value가 5%보다 작으니까 F-statistic이 유의하고 적어도 하나의 변수는 설명을 잘 한다고 봐야합니다. 또한 양측인지 단측인지는 중요하지 않지만, (양측이면 양쪽을 합해서 P-value를 주고, 단측이면 한쪽만으로 P-value를 주니까요.) 이경우 F-test는 단측으로 합니다. 21번의 경우는 (거꾸로 세어보니까...혹시 다른 문제면 다시 질문 주세요.) trading strategy가 유의한가 아닌가를 판단하는 가이던스를 달라는 것이 질문인데요. trading strategy가 유의하다면 마켓의 return을 상회하는 수익률이 계속적으로 나와야 하는건데.. 이런경우 H_0은 trading strategy를 이용한 수익률이 시장의 수익률과 다르지 않다...로 setting이 되겠죠. 1) 우연으로 over-perform한 것이 아니고..(unlikely to have occurred merely by chance) 2) P-value가 유의수준보다 작아야... trading strategy가 유의하다(효과가 있다.)고 볼 수 있습니다. |
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