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제목 | 김종곤 선생님께 Part2 book1 p169 volatility skew와 leverage 관해서 | 등록일 | 2014-12-14 |
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Part2 book1 p169 volatility skew와 leverage 관해서 질문이 있습니다. figure 2의 volatility skew는 implied volatility 와 strike price의 reverse한 관계에 대해 이야기하는 걸로 이해를 했습니다. 그런데 두번째 이유인 'leverage'를 보면 implied volatility와 strike price가 아닌 implied volatility와 underlying asset value와의 reverse한 관계에 대해 이야기했습니다. 어째서 이것이 implied volatility와 strike price의 reverse한 관계임을 증명하는 이유가 되는지 모르겠습니다. |