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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 선생님께 질문있습니다. | 등록일 | 2014-11-13 |
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안녕하세요. 시험을 바로 앞두고 급하게 질문드려 죄송합니다. Part2 Market Risk Management 부분에서, 1.모의 Exam 61번: 분포가 elliptical(ND)이란 설명이 없으니, Coherent rism measure(subaddictive) 성격에 어긋나니까 Var(A)+Var(B)<Var(A+B)가 될 수도 있는 거 아닌지요. 2.VaR(포트폴리오)구할 때, 1)Op구할 때 wi에 금액을 집어 넣는게 맞나요 비중(%)를 집어넣는게 맞나요, 계산 시 다른 금액이 나오는 것 같아서요. 2)포트폴리오의 Var구할 때, 포트폴리오의 평균과 표준편차 구해서 (u-a*o)V 하는 것과, 루트(Vara^2+VaRb^2*2*상관관계*vaRa*VarB)하는 것의 차이가 있나요? 값이 다르게 나오는 것 같아서요.. 3.Risk Aggregation에서, Compartmentalized 방법은 위험의 종류를 나눠 각각 더하여 전체의 위험을 구하여 분산효과 고려 없고, Unified방법은 위험을 동시에 고려하여 compounding효과 고려 한 것, Top-down접근방법은 분산효과 존재, Bottom up은 분산효관은 의문점이라고 나와있는데, 제 책에는 Topdown은 Compartmentalized와 유사, Bottomup은 Unified와 유사라고 적혀 있어서 헷갈리네요. 답변해주셨으면 좋겠습니다~! 감사합니다. |
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