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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2014-11-12 |
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안녕하세요. 답변드리겠습니다. 1. 바젤관련 문항의 출제비중은 명확하지 않습니다. 대략 Operation risk 과목에서 50%정도의 비중을 가지고 보여지며, Market, Credit Risk와도 많은 연관성이 있기 때문에 최선을 다해 주실 것을 당부드립니다. 2. p 304 의 47, 48번 문제에서 분모에 1.65 x 2.3236 이 아니라, 95% VaR를 바젤 요구치인 99%로 전환하기위하여, 1.65로 나누어 주고, 다시 2.3236을 곱해 준 것입니다. 즉, 95%VaR(1day)*SQRT(10)*(2.3236/1.65) 라는 의미입니다.
좋은 결과 바랍니다. 유진석 드림. |