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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2014-11-12 |
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안녕하세요 2가지 궁금한 것이 있습니다. 1. 머튼모델에서 debt의 만기(M)가 증가하면 부도확률이 낮아지나요???????? 테스트 뱅크 208번 (5월 테뱅) 에서 이렇게 나와있는데 잘 모르겠습니다. 2. 99%의 credit var를 구하는 데 있어서 98.7 % 확률로 2개 loan 이 부도나서 10000원을 잃고 99.9%확률로 loan 3개가 부도가 나서 20000원을 잃는다면은 99%신뢰구간 안에서 maximum loss가 10000원인 건가요 아니면 20000원인 건가요???????????????? 감사합니다. |
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