안녕하세요?

1. 50,000 + 2일 동안의 VaR를 구하면 됩니다.
2. Exposure의 크기에 상대방의 신용도는 영향을 미치지 않습니다.
3. 1년 후의 등급별 Credit Spread가 현재 시점에서 관찰된 Spread와 동일하다는 가정하에 Credit VaR를 계산하는 CreditMetrics방법은 Spread의 변동성까지 감안하는 모형으로 확장되면 Credit Risk를 계량화하는 좀 더 좋은 모형이 됩니다.

감사합니다.

김종곤