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| 제목 | 이두열 강사님께 질문 있습니다. (VaR) | 등록일 | 2014-11-09 |
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이두열 강사님 안녕하세요. 수업 잘 듣고 있습니다. 질문이 하나 있는데, VaR를 추정할 때 Linear Method와 Full valuation Method가 있는 것으로 알고 있습니다. 수업 중에 기초자산이 주식이 아닌 Option일 경우(Long Call & Put 조합), 변동성이 큰 것이 이득이 되는데, Full Valuation(Monte Carlo, Historical simulation)이 아닌 Linear Method로 VaR를 추정할 경우 위와 같은 Payoff를 갖는 Option에는 맞지 않다..?! 라는 설명을 얼핏 들은 것 같은데 다시 확인해보려 하니 어느 강의에서 위의 설명을 들은지 찾을 수가 없었습니다. 위와 같은 Risk는 Full Valuation과 Linear Valuation에 상관없이 발생하는 것인지, 아니면 Full Valuation Method를 사용하면 Payoff의 모양과 상관없이 VaR를 추정하는데 문제가 없는 것인지 설명해주시면 감사하겠습니다. |
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