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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님 질문있습니다! | 등록일 | 2014-11-08 |
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안녕하십니까? 파트 2 테스트뱅크 문제 질문있습니다. 테스트뱅크 해설강의에서 궁금한것들 많이 해소했는데 그 뒤에 궁금한 것들 질문이 많습니다.. 문제 47번 입니다. 선택지 1에 Exposure가 상대방의 신용 위험과 negatively correlated되어있다고 했는데 그러면 상대의 신용 위험이 커지면 exposure도 작아지고, 상대방의 신용위험이 작아지면 exposure가 커지니 credit risk를 줄일 수 있는것 아닌가요? 문제 149번 입니다. 해답지에 설명이 없어서 질문올립니다. 문제 150번 입니다. 선택지 a에 레버리지가 떨어지면 부채 가치가 작아지니 EDF가 작아지는 것은 알겠습니다. 선택지 C에서 머튼모델에서 위험중립 부도확률이 EDF라고 적혀있는데 Pr(V<F)가 머튼모델에서 OTM CALL이 되는 N(-d2)이니 이 선택지도 옳은것 아닌가요? 잘못 알고 있다면 고쳐주세요....ㅠㅠ 문제 155번 입니다. 설명에 수식만 나와있어서 설명 부탁드립니다. 문제 164번입니다. 해답지에 설명이 없어서 질문올립니다. subordination해서 CBO를 발행한 것은 알겠는데 각 등급의 CBO를 다 가중평균하면 SPV가 가지고 있는 Collateral과 같아져야하는것 아닌가해서 질문올립니다. 문제 167번입니다. CLN가격을 구하는 문제인데, 문제에서는 R/O인 Company Z가 LIBOR+60bp를 semiannual로 준다고했습니다. 그런데 답지에는 5.6%(무위험 이자율이 5%)를 매년 주는 걸로 해서 현금흐름이 3번 오고, 이것을 cds프리미엄 이용해서 구한 할인율로 할인할 것으로 나와있습니다. 매년 주는것으로 해야하는 건가요?? 문제 170번입니다. 문제 마지막에 What is the expected of loss from default as a percentage of the non-default value for the corporate bond?라고 되어있는데 질문이 무엇을 뜻하는지 잘 모르겠습니다.....,,,, 해설에도 수식이 바로 나와있어 설명 부탁드립니다. 문제 218번입니다. 선택지 A에서 스왑에서 많이 이자율을 부담하는 쪽이 손해보고 있는 쪽이니 exposure은 걱정할 필요가 없는것 아닌가요? 선택지 C도 잘 모르겠습니다. 감사합니다! 좋은하루보내세요~ |
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