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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 교수님 질문있습니다~ | 등록일 | 2014-11-05 |
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파트투 테뱅122p 59번 입니다. 여기 문제에서 y-risk free rate, 즉 z-spread르 알수 있고 Recovery Rate 또한 알수 있으니깐, PD=Z-spread/1-RR 이공식을 쓰면 안되나요? 이와 같이,74번 문제에서도 PD를 알고 RR을 알고있으니 Z spread 구할 수있지 않나요? (Risk free rate가 주어졌으니 y를 구할 수 있다) 혹시 이 식을 쓰는데 가정이 있는건가요? 제가 잘못 알고 있는 것 같은데 안되는 이유를 알고 싶습니다 교수님~ 감사합니다~ |
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