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| 제목 | 파트 2 유극렬 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2014-11-04 |
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안녕하십니까 테스트 뱅크 파트 2 유극렬 강사님 파트에 질문있습니다. 문제 20번. r x (1+r)n/(1+r)n -1 게다가 원금 곱해서 매달 내야하는 금액이 584.59가 나오고 뒤에 416.67이 나오는게 5% APR이기 때문에 나온다고 생각했습니다. 그렇다면 584.59에서 416.67을 뺀 167.92가 원금에서 빠지고 다음에는 수업때 배운것처럼 원금이 줄어들면서 남은 원금에 대해서 5%이자가 적용되는 건가요? 한참 고민하다가 이렇게 풀면 되는 것 같다고 생각했는데 여전히 헷갈려서 질문올립니다.ㅠㅠ 문제 23번. 보기 A.에 대한 해설이 CBO는 C.F patter과 identical risk가 같아야만 한다 이야기하며 a를 제거하는데, A는 Overcollateralization에 대해서 이야기하고 있는게 아닌가 합니다. 그렇다면 asset pool보다 발행한 CBO의 가치가 작으면 더 안전한 것 아닌가요? 만약 그렇다면 작아야만 한다라는 보기의 이야기가 틀린것인가요? 문제 29번. 급격하게 이자율이 떨어지면 prepayment가 증가한다는 것을 묻는 문제인것 같은데 market sell off의 의미가 궁금합니다. 사전에 안나와서 확실히 알고싶어서 질문합니다. 문제 39번. 문제 풀이 강의에서 넘어간 문제여서 질문 드립니다. 문제 43번. 해설에 보면 어떤 공식이 하나 나와있는데 거기서 r1값으로 4.2%가 아닌 문제에서 주어진 long run true interest rate인 12.6%를 사용해서 구했습니다. 왜 long run true interest rate를 사용하고, mean reverting level 과의 의미 차이 설명 부탁드립니다. 문제 45번. sinking fund provision과 call provision의 행사가격이 다른 이름으로 불린다는 것 같은데 sinking fund provision과 call의 차이가 궁급합니다. 문제 48번. accruel bond라는 용어와 z-tranche가 나오는데 이게 junior tranche와 같은 역할을 하는 건지 아니라면 어떤 역할인지 궁금합니다. 뒤의 해설로 부족해서 이렇게 질문 올립니다. 항상 강의 잘 듣고 있습니다! 감사합니다!^^ |
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