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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 이두열 강사님께 질문있습니다 | 등록일 | 2014-11-01 |
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안녕하세요 강사님 VAR공부중에 이해가 가지않는 부분이 있어서 질문올립니다 Monte simulation장점을 설명해주시면서 historical simulation은 단점중에 sampling을할때 갯수가 한정되있지만 Monte carlo 는 뽑고싶은만큼 뽑을수있다고 하셨습니다..! Historical simulation은 어째서 갯수가 한정되있는건가요...?ㅠ 몬테도 어차피 과거수익률로부터 샘플링을하는건데 그럼 갯수가 한정되있는건 마찬가지가 아닌가요..? 또 monte carlo simulation에서 난수를 생성하기위한 input분포가 꼭 normal distrubution일 필요는없는건가요? 강사님께서 꼭 그럴필요가 없다고 말씀해주신거같은데 책에 randomly selected from normal distribution 이란 표현이 있어서 헷갈려서 질문드립니다ㅠ 그럼 제 생각이 맞다면 monte carlo simulation 은 input분포가 정규분포일 필요가없고 난수를 생성해서 내가 정한 모델에 적용시키는건가요..? |
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