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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤강사님께 파트2 테뱅 질문있습니다 | 등록일 | 2014-10-30 |
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마켓리스크 68번 문제에 관한 질문입니다.(26페이지) 문제에 default frequency가 주어져있는데 이는 문제를 풀 시에 고려할 필요가 없는건지요? 95% VaR를 구하라고 되어있고, Bank B의 경우 PD가 6%이므로 5%의 확률로 입을 수 있는 최대 손실은 B의 금액 전체가 되는게 맞는 거 아닌가 싶어서 질문드립니다.(문제에는 notional과 관련된 언급은 없긴 합니다만) 답변 부탁드리겠습니다ㅠㅠ |
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