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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문입니다. | 등록일 | 2014-10-22 |
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슈웨이져노트 3권의 질문입니다 1. 121쪽에 보면 T-bill 에 대한 cashprice를구하는 질문이 있는데, true rate of interest가 왜 (=2.5/100-2.5)가 되는건지 궁금합니다. 2. 137쪽 예제에서 Bond Floating의 가치를 구하는 방법이 궁금합니다. 변동금리 채권의 경우 reset date에서 notional amount와 value가 같다는 것이 설명에 나와있는데, 보기에 보면 현재 reset date가 아니기 때문에 뒤에 e-(0.054x0.25)가 붙어 현재가치로 할인해주는 것은 알겠습니다. 그런데 앞에 나와있는 notional+(notionalxRfloating/2)가 무슨 설명인지 잘 모르겠습니다.. 3. Swap에서 처음에 A가 175달러를 B에게 주고, B는 100파운드를 A에게 줘서 A는 기간마다 6파운드를 B에게 제공, B는 기간마다 8.75달러를 A에게 줄 때, 이 경우 B(usd)는 A의 bond를 말하는 것인가요, 아니면 B의 경우를 말하는 건가요? 그리고 이 때 A의 경우가 기간마다 6파운드를 B에게 제공하는 것이기 때문에 달러를 파운드liability로 바꾼 것이라고 생각하면 되는건가요?? 답변해주시면 감사하겠습니다^^ |
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