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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part1 테뱅 제1장 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2014-10-22 |
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수고하십니다. 이해가 잘 안가는 부분이 있어서 질문 드리겠습니다. Part1 2014 테뱅 제1장 18번문제에서 강사님께서 10.94%가 균형수익률이니까 예측된 수익률은 undervaluation 된거니까 팔아야 한다고 말씀하셨습니다. 이게 A번에 관한 설명인거 같은데 왜 답은 C가 되는지 궁금합니다. (A가 틀린 이유랑 C가 맞는 이유를 가르쳐주시면 좋겠습니다.) 46번문제 D번을 보면, 강사님께서는 leptokurtic일 경우에 꼬리가 두꺼워지므로 샤프비율을 쓰면 위험을 과소평가하기 때문에 쓰기에 적절하지 않다고 말씀하셨습니다. 왜 그런지 이유가 궁금합니다. 86번문제 답지를 보면 같은 종류안에 있는 다른 펀드들끼리 비교할때는 Treynor's measure를 써야한다고 나와 있는데 왜 그런지 모르겠습니다. 그리고 샤프비율이나 information ratio는 왜 쓰면 안되는지도 가르쳐주시면 감사드리겠습니다. |
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