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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part1 김종곤 선생님께 | 등록일 | 2014-10-21 |
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안녕하세요 선생님. part1 foundation of risk management 수업을 듣던 도중 평균분산 그래프에서요 두 자산의 상관계수가 1인 경우는 완전히 두 자산이 identical해야기 때문에, 이 경우에는 그래프상 좌표도 동일해야하므로 불가능한 경우라고 하셨는데요 그리고서는 바로 다음에 두 직선상의 점들은 두 자산으로 만들수 있는 pf라고 설명을 해 주셨습니다. 그 외에도 교재 41페이지 예제를 보면 채권과 자산의 상관계수가 1이구요.... 또 상관걔수가 1인 경우의 그래프도 (직선) 그려주시구요. 이해가 안 됩니다.. 질문2. 두 자산의 상관계수가 다를 수도 있나요 ? 그냥 이해 목적으로 두 자산으로 포트폴리오를 만들 때 상관계수가 0 or 0.5 등등으로 설명을 해주신건가요 ? 다를 수 있다면..왜 그러나요 ? A회사 주식과 B회사 주식의 상관계수는 항상 동일해야하는거 아닌가요 ? 감사합니다. |
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