안녕하세요?

문제의 의도는 시장에서 거래되는 선물가격을 이용하여 차익거래 기회를 발견하고 이를 실행하는 겁니다. 1Yr Futures Price와 2 Yr Futures price에 대한 이론 선물가격을 구히고 시장 선물가격과 비교 후 차익거래 기회가 발견되면 실행합니다. 1Yr Futures price는 이론가격과 시장가격이 동일하지만 2 Yr Futures는 시장가격이 이론가격보다 더 높습니다.

감사합니다.

김종곤