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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2014-10-17 |
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안녕하세요. asrf모형에서 바젤이 correlation을 준것은 규제자본모형입니다. p.77의 asrf모형은 경제적 자본모형에 대해 기술하고 있습니다. 따라서 규제자본계산시에는 바젤이 주는 correlation을 사용하지만, 경제적자본을 계산할때는 해당 은행이 직접 측정할 필요가 있습니다.
열공하세요. 유진석 드림 |
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