일단 답변이 늦어서 죄송합니다.

일단 수식에 오류가 좀 있습니다.

var(Rp)= wa^2 *var(a)+ wb^2*var(b)+ 2 wa wb var(a) var(b) p(ab)
--> var(Rp)= wa^2 *var(a)+ wb^2*var(b)+ 2 wa wb sqrt(var(a)) sqrt(var(b)) p(ab) 입니다.
variance of a 를 standard deviation으로 바꿔줘야 합니다. square root 를 씌어야 합니다.

그리고 첫번째 식을 좀 바꿔볼께요.
var(aX+ bY)= a^2 var(X) + b^2 var(Y) +2ab x cov (X,Y)
--> var(aX+ bY)= a^2 var(X) + b^2 var(Y) +2ab x correlation(a, b) X standard deviation (a) X standard deviation (b)
covariance를 correlation과 표준편차를 이용해서 바꿨습니다.

이렇게 놓고 보면 두식이 같다는 것이 보일꺼여요..
wa --> a , wb --> b 로 바꿔놓으면 두개의 식은 완전히 같아집니다.

그러니까 두개 공식이 같기때문에 두개 중에 아무것이나 사용해도 괜찮습니다.