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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 이두열 강사님 혹은 심희정 강사님 꼭 좀 알려주세요 | 등록일 | 2014-10-15 |
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안녕하세요. 분산관련 문제입니다. 두확률변수의 분산을 구할때는 var(aX+ bY)= a^2 var(X) + b^2 var(Y) +2ab x cov (X,Y) 포트폴리오의 분산을 구할때는 var(Rp)= wa^2 *var(a)+ wb^2*var(b)+ 2 wa wb var(a) var(b) p(ab) 위와 같은걸로 이해하였는데 왜 테스트 뱅크에서 #30 문제에서는 two random variables 을 구할때는 포트폴리오 공식을 사용하고 #34 문제에서는 두확률변수의 공식을 적용하였는지 궁금합니다. 이 공식의 가장 큰 차이는 뒤에 다시 한번 var(a) var(b) 를 곱하느냐 마느냐 인거 같은데요. 제가 이해를 잘 못하고 있는것 같습니다. 워낙 숫자에 약해서 꼭 좀 클리어 하게 설명 부탁드립니다.. 감사합니다. |
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