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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2014-10-13 |
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안녕하세요. EL + UL = VaR 의 관계가 맞습니다. 즉, 최대손실(VaR)은 예측가능손실(EL)과 예측불가능손실(UL)로 구성됩니다. 이중 EL은 Provision 또는 Reserve로 방어하며, UL는 Capitak로 방어합니다.
열공하시기 바랍니다.
유진석 드림. |