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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2014-10-08 |
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안녕하세요. 김종곤 강사님께 질문있습니다. Risk management and Investment management강의 중 p.page 81의 style analysis에 관한 내용입니다. 벤치마크와 포트폴리오 수익률 사이의 차이가 어디서 발생하는가에 대해서 배우면서 asset allocation attribution과 selection attribution에 대해서 배웠습니다. 둘다 [포트폴리오의 비중 x 벤치마크의 수익률]에서 벤치마크의 수익률을 빼거나 포트폴리오의 수익률을 빼서 나오는 차이가 각각 asset allocation atrrubution과 selection attrubution이였습니다. 그런데 이후에 그림을 그려서 설명을 해주실 때 종목선택 효과는 벤치마크의 투자비중에 종목수익률을 곱한 크기와 벤치마크의 수익을 비교한 크기만큼이고, 투자비중효과는 실제투자비중x벤치마크 수익률의 크기에서 벤치마크 수익을 비교한 크기가 되는데 위의 일관되게 [포트폴리오의 비중 x 벤치마크의 수익률]을 벤치마크 수익률과 포트폴리오의 수익률과 비교한 것과 다른것 같아서 질문하게 됐습니다. 둘이 같지 않은 것 같아서 설명 부탁드립니다! 감사합니다! |
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