1. 동일한 만기, 동일한 기초자산, 동일한 행사가격의 European Option의 이론가격과 시장가격의 차이가 call과 Put의 가격차이가 같은 경우는 내재 변동성이 같을 경우이고, Vega도 같습니다. 질문하시는 걸로 보아 많은 공부를 하신 것 같아 vega 가 같다는 것도 이미 알고 계신 것 같습니다.
2. BSm의 정규분포가정이 현실의 Fat-tail과 맞지 않다는 사실을 시장 참여자들이 모두 알고 있고 옵션가격의 내재 변동성이 행사가격에 따라 달리 나타나는 이유입니다. 동영상 강의 보다 더 자세한 설명은 어렵습니다.
