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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답

제목	다음은 강사님 답변이십니다.	등록일	2014-08-13
안녕하세요? 교재의 표현이 혼란스러운데 P103은 Federal Fund rate과 교환되는 OIS의 고정금리에는 Counterparty Risk에 대한 Spread를 붙여야 한다는 당위적인 의미입니다. LiBor와 교환되는 Fixed rate에 Counterparty risk premium을 붙이지 않는 것처럼 OIS에서도 고정금리에 Counterparty Risk Premium을 붙이지 않습니다. 따라서 P104의 식에서 No-default Value은 Counterparty Risk Premium이 없는 OIS로 할인한 갓입니다. 감사합니다. 김종곤