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학습질의응답>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답

제목 다음은 강사님 답변 이십니다. 등록일 2014-08-12

안녕하세요 이두열입니다

t시점의 주가가 정규분포를 따르는 것은 아니고 주가에 로그를 취한 값이 정규분포가 됩니다

정규분포에 상수를 더하거나 빼면 정규분포의 성질이 아닌 기대값과 분산 공식의 성질에 따라

기대값은 더하거나빼준 상수만큼 변화하고 분산에는 영향을 미치지 않습니다

즉 기대값은 뮤 + 로그(0시점 가격)이 되고 분산은 그대로입니다

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