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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | default prob. 관련 질의 | 등록일 | 2014-05-05 |
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안녕하세요? FRM Part2 Test bank 3장. Credit risk measurement & management의 141번(p.153) 문제 김종곤 강사님께 질의드려요. 강의에서 답으로 B. Between 0.30% and 0.60%로 짚어 주셨는데 해설에는 D로 나와 있어서 질문드려요. 말씀대로 하면, Cumulative default prob.(CDP)의 그래프가 한계체감으로 증가해서 1(모두 default)을 향하므로, 처음 3년보다, 이후 3년(3~6년)의 CDP가 감소, 즉 CDP를 합산하면 0.3*2=0.6보다는 작은 0.3~0.6%이 된다는 것으로 이해하였습니다. 그런데, 해설을 보면 A등급이라는 것을 주목하고 있던데요. 본책 Part2-Book2-p.135에서 Senior tranche는 pd 증가 시,negative convexity한다는 내용을 보면 이것도 맞는 것만 같습니다.ㅜㅜㅜ 답변 주셔요. 꼭 합격하고 싶습니다~ ^^ |
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